Intitulé de la matière : Simulation 2 

Intitulé de l’UE : UEM12

Crédits : 3

Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement

Acquérir des procédés algorithmiques de simulation mathématique sur ordinateur, tel-que les méthodes Monte-Carlo.

Connaissances préalables recommandées

Maîtrise d’un langage de programmation scientifique (de préférence langage R), Mathématiques générales, calcul probabiliste, algorithmes.

Contenu de la matière : 

Ch01 : Introduction à la méthode Monte-Carlo et ses applications

Ch02 : Techniques de réduction de la variance

Ch03 : Application : simulation des processus stochastiques (chaîne de Markov, processus de poisson, EDS,…).

 

Mode d’évaluation : …Contrôle continu-Examen………………………

Références

  • Shravan Vasishth and Michael Broe. The Foundations of Statistics : A Simulation-basedApproach. Springer, 2010. ISBN 978-3-642-16312-8.
  • Owen Jones, Robert Maillardet, and Andrew Robinson. Introduction to Scientific Program-ming and Simulation Using R. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2009. ISBN 978-1-4200-6872-6.
  • Christian P. Robert and George Casella. Méthodes de Monte-Carlo avec R. Pratique R.Springer, 1st edition, 2011. ISBN 978-2-8178-0180-3.

 

 

 


Similation 2 (Cours)