Intitulé de la matière : Simulation
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Intitulé de l’UE : UEM12
Crédits : 3
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement
Acquérir des procédés algorithmiques de simulation mathématique sur ordinateur, tel-que les méthodes Monte-Carlo.
Connaissances préalables recommandées
Maîtrise d’un langage de programmation scientifique (de préférence langage R), Mathématiques générales, calcul probabiliste, algorithmes.
Contenu de la matière :
Ch01 : Introduction à la méthode Monte-Carlo et ses applications
Ch02 : Techniques de réduction de la variance
Ch03 : Application : simulation des processus stochastiques (chaîne de Markov, processus de poisson, EDS,…).
Mode d’évaluation : …Contrôle continu-Examen………………………
Références
- Shravan Vasishth and Michael Broe. The Foundations of Statistics : A Simulation-basedApproach. Springer, 2010. ISBN 978-3-642-16312-8.
- Owen Jones, Robert Maillardet, and Andrew Robinson. Introduction to Scientific Program-ming and Simulation Using R. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2009. ISBN 978-1-4200-6872-6.
- Christian P. Robert and George Casella. Méthodes de Monte-Carlo avec R. Pratique R.Springer, 1st edition, 2011. ISBN 978-2-8178-0180-3.