Intitulé de la matière : Modèles Econométriques en Finance
Intitulé de l’UE : UEF12
Crédits : 5
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignementApprendre à l’étudiant à analyser, décrire, et identifier la nature d’un phénomène observé au cours du temps, et à en tirer des prédictions futures.
Connaissances préalables recommandées Statistique descriptive, probabilités, processus aléatoires, estimation.
Contenu de la matière :
Chapitre 01. Rappels et compléments
Chapitre 02. Introduction : aspects généraux
1. Stationnarité.
2. Fonction d’autocorrélation
3. Transformation pour stationnarité.
Chapitre 03. Modèles des Séries Chronologiques
1. Modèles AR/MA/ARMA.
2. Fonction d’autocorrélation et fonction d’autocorrélation partielle et spécification des modèles.
3. Estimation des paramètres.
4. Diagnostics.
5. ARIMA models/seasonal ARIMA models.
6. Prevision.
Mode d’évaluation : …Contrôle continu-Examen………………………
Références
- P. J. Brockwell; Davies R.A. Introduction to Time Series and Forecasting. 2nd ed. Springer.2002
- G. E. P. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel : Time series Analysis. Forecasting & Control. 3nd ed. Prentice Hall. 1994
- A. Charpentier : Cours de Séries Temporelles. Théorie et applications. DESS Actuariat. Université Paris Dauphine.
- R. von Sachs & S. Van Bellegem. Cours de séries chronologiques. Université Catholique de Louvain. 2005