Intitulé de la matière : Modèles de Diffusion en Finance

Intitulé de l’UE : UEF11

Crédits : 5

Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement: Acquérir des connaissances sur le calcul stochastique en finance et ses applications pratiques

Connaissances préalables recommandées Concepts de base de la finance, calcul probabiliste, espérance conditionnelle, martingale

Contenu de la matière : 

Ch01 :Calcul d’Itô et modèle de diffusion

Ch02 :Modèle de Black et Scholes (BS)

Ch03 :Evaluation et couverture des options (call & put) dans le modèle BS

Ch04 : Simulation et étude de cas :

1.    Modèle BS « 1D »

2.    Modèle CEV et CIR « 1D »

3.    Modèle de Hoston « volatilité stochastiques 2D »

 

Mode d’évaluation : …Contrôle continu-Examen………………………

Références

 
  • B. Oksendal. Stochastic differential equations : An introduction with applications. Springe Berlin Heidelberg, 5 edition, 2000.
  • E. Allen. Modeling with Itô Stochastic Differential Equations. Springer Netherlands, 2007.
  • S. M. Iacus. Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations : With R Examples. Springer-Verlag, New York, 2008.
  • F. Jedrzejewski. Modèles aléatoires et physique probabiliste. Springer, 2009.

 


Modèles de Diffusion en Finance (Cours)