Intitulé de la matière : Simulation 2
Intitulé de l’UE : UEF2.2.2
Crédits : 4
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement :
Acquérir des procédés algorithmiques de simulation mathématique sur ordinateur, tel-que les méthodes Monte-Carlo.
Connaissances préalables recommandées : Maîtrise d’un langage de programmation scientifique (de préférence langage R), Mathématiques générales, calcul probabiliste, algorithmes.
Contenu de la matière :
Ch01 :Initiation au calcul scientifique intensif
Ch02 :Optimisation par les méthodes de Monte-Carlo
Ch03 :Méthodes de résolution des EDPs par techniques de Monte-Carlo
Ch04 :Simulations des lois de la physique à l’analyse fonctionnelle
Mode d’évaluation : Contrôle continu (40%), Examen (60%)
Références
- Shravan Vasishth and Michael Broe. The Foundations of Statistics : A Simulation-basedApproach. Springer, 2010. ISBN 978-3-642-16312-8.
- Owen Jones, Robert Maillardet, and Andrew Robinson. Introduction to Scientific Program-ming and Simulation Using R. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2009. ISBN 978-1-4200-6872-6.
- Christian P. Robert and George Casella. Méthodes de Monte-Carlo avec R. Pratique R.Springer, 1st edition, 2011. ISBN 978-2-8178-0180-3.