Intitulé de la matière : Simulation 1
Intitulé de l’UE : UEF1.2.1
Crédits : 5
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement :
Acquérir des procédés algorithmiques de simulation mathématique sur ordinateur, tel-que les méthodes Monte-Carlo.
Connaissances préalables recommandées : Maîtrise d’un langage de programmation scientifique (de préférence langage R), Mathématiques générales, calcul probabiliste, algorithmes.
Contenu de la matière :
Ch01 : Introduction à la simulation
Ch02 : Générateur des nombres pseudo-aléatoires
Ch03 : Génération de nombres et vecteurs aléatoires suivant une loi
Ch04 : Introduction à la méthode Monte Carlo (Résolution de systèmes d’équations linéaires et non-linéaire, Intégrations, EDO, . . . )
Ch05 : Analyse des résultats d’une simulation
Ch06 : Technique de réduction de la variance
Mode d’évaluation : Examen (60%) , continue (40%).
Références :
- Shravan Vasishth and Michael Broe. The Foundations of Statistics : A Simulation- basedApproach. Springer, 2010. ISBN 978-3-642-16312-8.
- Owen Jones, Robert Maillardet, and Andrew Robinson. Introduction to Scientific Program-ming and Simulation Using R. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2009. ISBN 978-1-4200-6872-6.
- Christian P. Robert and George Casella. Méthodes de Monte-Carlo avec R. Pratique R.Springer, 1st edition, 2011. ISBN 978-2-8178-0180-3.